《阿尔法经济学》一书的第六章从多个角度说明如何辨识超额收益背后的成因，颇为精彩。在此我们通过几个简单的例子加以说明。 第一个方法是考察超额收益(比如一个股票异象)对已知风险因子的暴露。 网贷之家小编根据舆情频道的相关数据，精心整理的关于《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金关于股指期货投资策略》的精选文章10篇，希望对您的投资理财能有帮助。 2012-09-10 阿尔法套利的具体操作方法 10; 2014-08-20 股票统计套利策略和阿尔法策略的异同？ 主要区别是什么？ 3; 2016-06-01 阿尔法套利的基本定义; 2016-10-21 阿尔法策略和套期保值策略的区别 2; 2016-09-03 什么是 阿尔法 中性 cta 套利 量化策略; 2017-10-13 经验贴，有什么好方法进行阿尔法资产套利？ 阿尔法策略使用量化选股模型选择长期具有超额收益的个股（ Alpha 阿尔法），从流动性、相关性等角度选择合适的股指期货或期权合约适时对股票 阿尔法策略 阿尔法策略通过持有股票组合多头，同时做空股指期货对冲掉股票组合的Beta暴露，而达到完全的市场中性，收益主要源于股票组合跑赢
阿尔法企业(00948)股票股价_股价行情_财报_数据报告 - 雪球
什么是阿尔法 Alpha在财务中用作衡量绩效的指标 。Alpha通常被认为 是 投资的主动回报 ，它 根据市场指数或基准来衡量投资的表现 ，该指数或基准被视为代表整个市场的运动。投资相对于基准指数回报的超额收益 是投资的。 Alpha用于共同基金和所有类型的投资 阿尔特（300825）龙虎榜数据（05-25） _ 东方财富网 沪深交易所2020年05月25日公布的交易公开信息显示， 阿尔特 因成为日 换手率 达到20%的前五只 证券 上榜。 阿尔特 当天收报17.15元，跌9.59%， 成交 额 为中外企业提供 可靠的、专业的IT服务及产品--浙江网新恒天软件 … 网新恒天软件公司是浙大网新科技、美国道富银行和浙江大学战略联盟的结晶，致力于为全球金融机构提供高质量、高精度的技术开发、软件外包等it服务支持，服务范围包括金融领域的应用开发、遗留系统再工程、平台移植、技术支持服务、测试与质量保证、it咨询服务等。
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金: 基金简称: 嘉实研究阿尔法股票: 基金代码: 000082: 成立日期: 2013/5/28: 上市日期--存续期限(年)--上市地点--基金总份额(亿份) 3.957 (2020/3/31) 上市流通份额(亿份) 3.957 (2020/3/31) 基金规模(亿元) 5.32 (2020/3/31) 选股风格: 大盘—价值型
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股票量化投资精讲：从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起_ …
由于商品价格波动性与股票类似，与股票、债券有明显的负相关性，本身收益也较高，作为一项资产类别，其在资产配置中得到了越来越广泛的应用。但获取商品风险升水的最好方式是什么？其实有很多方式，从纯粹的获取系统性风险升水(比如投资gsci指数)到纯粹的阿尔法策..
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换月操作，调整持仓 换月操作，调整持仓 换月操作，调整持仓 全部买回平仓期货持仓 期货盈利 644.3520 万 没有持仓 1760 万元 2010-05-21 2010-06-18 2010-07-16 2010-07-21 损益 状态 期货保证金占用 不变 不变 不变 决定结束套保 16.5166 万股票市值损失 平仓 n/a 备注： 在阿尔 三、阿尔法(alpha)套利. 1.套利机制. 阿尔法(alpha)策略是利用指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向操作的套利策略，就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，通过对冲掉系统性风险，获得稳定的超额阿尔法收益，常用的阿尔法策略有动量投资与反转策略、基本面选股套利和事件 股指期货阿尔法套利策略,股指期货阿尔法套利策略2009年是指数基金的年代，而2010年伴随着股指期货的推出，中国资本市场也将进入对冲基金的时代。股指期货的推出改变了原有的盈利方式，为股票现货的投资者提供了风险管理和获得稳定收益的工具。套利指两种资产价差不合理时候，买入一种资产 阿尔法的概念来自于20世纪中期，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，不少学者将此现象归因于市场的有效性，也就是由于金融市场聚集了众多的投资者，这些投资者时刻紧盯着市场 由于多数基金股票比例只有70%左右，承担的市场风险相对较小。如果阿尔法和贝塔能 够分离，在获得阿尔法收益的同时提高贝塔收益，那么在牛市中投资者就能获得更高收益。 从国外的成功经验来看，阿尔法策略最常使用的衍生工具是股指期货，它的流动性强