观察欧元、日元、韩元、巴西雷亚尔等发达和新兴市场货币对美元汇率波动率都存在上述特征，当下预期的未来波动率（隐含）与未来的实际波动率（历史）走势高度一致，除非发生金融危机的意外冲击，使当下预期的未来波动率（隐含）被低估。 路透3月6日 - 货币波动率指标周五上升，一个月欧元-美元隐含波动率触及2018年11月以来的最高水平，因新冠病毒担忧引发了全球市场的剧烈波动。 笔者认为，波动率具有均值回归性质，当历史波动率和期权隐含波动率iv均落到历史低值附近时，就有做多波动率的机会了。 随着后市英国"硬脱欧"，英镑兑美元、欧元兑美元波动率会回升，因此建议做多欧元兑美元、英镑兑美元的波动率，以及买入一个欧元 欧元（Euro）是欧盟中19个国家的货币。欧元的19会员国是德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、马耳他、塞浦路斯 。1999年1月1日在实行欧元的 "在欧元区和新兴市场的经济数据表现出真正的好转之前，我们认为外汇市场的波动率表现不会好于股市和债市。 "他说。 第一财经广告合作， 请 其中，波动率指数以隐含波动率（iv）指数的直接观测为主；部分地区或资产没有隐含波动率指数的，以其标的资产指数的历史波动率（hv）近似替代。数据时间长度为一年，历史波动率均为年化数据。 全球市场波动率回顾 1. 各类资产波动率分地区纵览 数据显示， 欧元兑美元 未来一个月的隐含波动率大幅飙升至13%。 投资经理和交易员对民粹主义的胜利保持警惕，但如果马克宏或者菲永胜出，那么欧元以及欧洲资产将对投资者产生很强的吸引力。
fx168财经网 > 外汇 > 正文. 欧元波动率骤降至三年低位 小心低流动性"吓坏"市场. 文/冷静2017-12-20 17:11:22来源: fx168财经网
引言 过去8个月中，欧元兑美元汇率在1.15到1.25区间波动。大西洋两岸经济发展呈现不同态势：美国的利率和通货膨胀水平不断上升，央行资产负债表 * 波动率在16.0时的风险溢价为75个美元点子，波动率在10.0时溢价为47个美元点子 * 欧元/美元现汇周三晚间升破1.1250，给期权隐含波动率带来支撑 * 不过，要小心1.12美元区域低段有大量期权将到期 . 完 编译 白云; 审校 李春喜 而此次欧元重贬足以让欧元突破这个波动范围。 英国脱欧的新闻只是增加Maroutsos的信念，更认定欧元波动未来会更大。虽然英镑应该是押注英国脱欧协议结果的自然选择，但在他看来，买入欧元波动率是相对便宜的选择。 欧洲股市波动率指数上扬2.2点，至32.3，为5月22日以来最高 您正在访问的是汇通财经国际站，本网站所提供的内容及信息均遵守中华人民共和国香港特别行政区的法律法规。 新浪财经外汇兑换计算器为您提供今日eur对cny汇率,eur兑换cny(eurcny)走势图,快速换算一eur兑换多少cny. 欧元区和日本的10年期国债收益率依然被摁在地板，澳洲和新西兰央行则保持着按兵不动的节奏，尽管美国10年期国债收益率曾经一度突破3%，但其2年与10年期的收益率之差反而在逐步收窄，而市场波动率与收益率曲线的平缓程度紧密相关。
由于波动率增加至1.08附近，欧元兑美元可能反弹。 在经历了不稳定和冲动的看跌势头之后，目前，价格可能回升。让我们检查 eurusd技术分析 以获得更多的层次和见解。 2020年2月21日，
【波动率创下纪录新低！欧元历史上从未如此平静】据报道，欧元兑美元期权市场从未像现在这样平静，而且开始出现向持续 尚志大宗：做多欧元兑美元期权波动率——股友hf10SC——东方财 … 尚志大宗：做多欧元兑美元期权波动率 (2019-06-28 10:46:44) 尚志大宗：做多欧元兑美元期权波动率 5月以来，全球市场风云突变，其中重要的风险事件包括英国“脱欧”、欧洲议会大选和全球贸易摩擦升温。 汇市波动性押注风起云涌，欧元、日元很可能是下一场动荡的主角- …
《汇市简讯》欧元/美元波动率风险触及新低，缺乏明确方向指引 - …
原标题：欧元隐含波动率释放重磅信号 美元多头的意外大礼？ fx168财经报社(香港)讯 周四(5月17日)欧市盘中，美元指数重拾上行势头，最高冲至93 52，逼近隔夜创下去年12 自2006年起，外汇期权波动率的周期已密切反映出其他产品的周期。澳元（aud）、加拿大元（cad）、欧元（eur）、英镑（gbp）及日元（jpy）的周期已显示出与其它资产几乎相同的模式（图5-9）。它们的波动率确实在2015及2016年商品价格崩溃时期出现更大幅的上升。 MBG Markets：欧元遭野村策略师沽空,英镑隐含波动率骤升引警惕. 文 / Cherry 2019-10-15 09:20:51 来源：FX168财经网 何为期权隐含波动率, 海通期货期权投资者教育专栏 上世纪七十年代，Fisher Black、Myron Scholes以及Robert Merton在期权定价领域做出了重大突破，即导出了期权定价模型Black-Scholes-Merton（BSM）模型。BSM模型一经提出，便获得了极大的关注，甚至引发了华尔街"第二次革命"。
欧元区综合pmi对德国10年期国债收益率、法国10年期国债收益率、伦敦期铝、伦敦期铜、布伦特原油、wti原油、美元指数、欧元
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