趋势交易大师－工具·策略·方法简介: 如果你没有时间每天时刻关注市场，那么趋势交易(trend trading)正适合你：趋势交易是在市场中赚钱的最有效并易于使用的方法之一。成功的交易依赖于正确的辨别趋势，在趋势开始时抓住趋势，并在上升趋势转变为下跌趋势 汇通学院外汇策略模拟频道为外汇交易投资者提供外汇交易策略、外汇交易策略 多重时间框架动量策略模拟 立即退出交易 - 将是5个选择中最有利可图的。 然而，记住，一个特定交易的最有利可图的选择，可能不是对于100次交易最有利可图的选择。 一个简单的动量交易策略的开发：你将首先按部就班地过一遍开发流程，然后从公式化建立和编写简单的程序化交易策略着手。 紧接着，你将会使用Pandas，zipline和Quantopian对已构建的交易策略进行回测。 表1表示时间序列动量策略不同回顾期和持有期的收益风险指标。由表1可以看到，当回顾期为5个交易日、持有期为20个交易日时，此时时间序列动量策略的年化波动率、夏普比率、最大回撤及Calmar比率均为最优，年化收益率也保持在较高的水平上。 摘要对于那些过程驱动、以长期盈利为目标、能够严格遵守交易纪律的投资者来说，动量策略值得配置。本文介绍两个改进动量策略的技巧，让动量变成高质量动量。1 动量策略的一点历史2013 年，Asness、Moskowitz 以及 Pedersen 在著名的 Journal of Finance 上…显示全部 中国财经门户网站东方财富网(www.eastmoney.com)博客频道——东方财富博客,拥有实时的推荐评论股市的博文,最具人气的财经博客排行榜,还有最热门财经名人博主人气榜。东方财富博客万博园中名人博主为您指点股市,评述财经新闻。
量化选股策略——动量翻转模型 - yicai.com
表1表示时间序列动量策略不同回顾期和持有期的收益风险指标。由表1可以看到，当回顾期为5个交易日、持有期为20个交易日时，此时时间序列动量策略的年化波动率、夏普比率、最大回撤及Calmar比率均为最优，年化收益率也保持在较高的水平上。 摘要对于那些过程驱动、以长期盈利为目标、能够严格遵守交易纪律的投资者来说，动量策略值得配置。本文介绍两个改进动量策略的技巧，让动量变成高质量动量。1 动量策略的一点历史2013 年，Asness、Moskowitz 以及 Pedersen 在著名的 Journal of Finance 上…显示全部 中国财经门户网站东方财富网(www.eastmoney.com)博客频道——东方财富博客,拥有实时的推荐评论股市的博文,最具人气的财经博客排行榜,还有最热门财经名人博主人气榜。东方财富博客万博园中名人博主为您指点股市,评述财经新闻。 【摩根大通两度调仓：下调美股配比 退出黄金低配策略】在过去3年的大部分时间里，摩根大通的策略师们向来是华尔街的最大多头群体之一，反衬 注：本文为纯技术分析，仅仅是作为操盘的技术依据，不建议以此文的技术分析买点来选股做短线。 第一章 适用于任何市场及任何时间结构的高胜算交易策略 何谓高胜算交易策略？就是需要具备高胜算的条件，而且是要多方面条件同时成立。《高胜算交易策略》一书，阐述了四个方面的条件：多重
2015年11月10日 动量策略理论. 有效市场假说认为，市场中大量随机因素产生的交易可以抵消市场中 的非理性现象。但是后来亦有相关的证据证明，投资者在进行决策
什么是动量效应和动量交易策略？_python_qmhedging的博客 …
进行媒体日内交易的步骤 74. 详解退出策略 86. 第8章 利用动量和MACD做日内交易 89. 何谓动量 89. 动量的作用 91. 动量的基本特性 92. 价格和动量同时下行 92. 价格走高而动量走低:熊市背离 95. 价格走低而动量走高:牛市背离 97
提供全面的“动量交易策略”相关文献（论文）下载，论文摘要免费查询，动量交易策略论文全文下载提供pdf格式文件。动量交易策略中文、英文词汇释义（解释），“动量交易策略”各类研究资料、调研报告等。 欢迎使用全球最大的交易指标和策略资源库，即TradingView公共指标库。公共指标库包含以TradingView的Pine编程语言编写的100,000多种指标和策略。 它们按类别进行分类：交易量，波动率，震荡指标，移动平均线等。 动量交易策略（MomentumStrategy）动量交易策略，即预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。 动量效应,动量效应(Momentum effect)一般又称"惯性效应"。动量效应是由Jegadeesh和Titman(1993)提出的，是指股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。 外汇突围策略; 外汇图表模式策略; 外汇支点策略; 外汇支持 & 抵抗策略; 外汇策略烛台; 莲子外汇策略图; 外汇波段交易策略; 外汇交易系统; 二元期权策略; 外汇策略解释. 最佳 5 最佳外汇日交易策略工作; 5 外汇突围交易策略工作的类型; 最佳 5 最佳外汇交易策略工作 基于时间序列动量效应，用不同类别金融资产构建的组合具有可观的超额收益，此策略收益不能用传统资产定价理论的风险因子所解释，并且在极端市场行情下表现尤其优异。观察投机者和套期保值者的交易行为，发现投机者基于时间序列动量效应的收益来源于套期保值者的损失。 多因子量化投资策略之因子选择——动量因子 一．因子介绍动量因子（MomentumIndex,简称MTM），是一种分析股价波动的中短期技术分析指标。动量模型的假设是当前价格是过去价格趋势的延续，上涨的股票将继续保持上涨趋势，而下跌的股票也将继续保持下跌趋势，其原理类似力学惯性原理。
基于时间序列动量效应，用不同类别金融资产构建的组合具有可观的超额收益，此策略收益不能用传统资产定价理论的风险因子所解释，并且在极端市场行情下表现尤其优异。观察投机者和套期保值者的交易行为，发现投机者基于时间序列动量效应的收益来源于套期保值者的损失。
动量交易策略。Delong等 [1] (1990) 指出，动量交易 者关注股票的历史价格， 而不是股票的基础价值， 因此动量交易者本质上是 [7] 噪音交易者。Lakonishok, Shleifer 和Vishny(1992) 认为，如 果机构投资者只是追逐趋势，买入被高估股票，卖出被低 动量交易策略，是从现存趋势中推测而来的一类策略，预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。与之想对的是均值回归策略，它依赖于趋势扭转方向。 《高胜算交易策略:股票、期货、外汇市场的进出场策略》的作者罗伯特·c.迈纳是一位著名的交易培训师，他在书中巧妙地概述了一个实用的涉及进场到出场的交易计划的方方面面，这个计划是在他20多年杰出的职业生涯中形成的。 在过去3年的大部分时间里，摩根大通的策略师们向来是华尔街的最大多头群体之一，反衬之下，摩根士丹利的MichaelWilson自2017年以来就一直被视为华尔街最大的空头。然而，对于这场新冠疫情的影响，MichaelWilson发表观点称最多可能导致美股回调5%后，摩根大通这一次却比他还要悲观。